В своё время Екатерина получила второе образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации. Решив попробовать свои силы в качестве продюсера, артистка и её знакомые занялись организацией постановки спектакля «Собака не сене».
Девушки собрали актёрский состав, сами сыграли в постановке и выступили в качестве продюсеров. Однако получилось так, что антрепризный проект не принёс прибыли, и более того, загнал создателей в жёсткий минус.
Спектакль показали три раза, потратив на организацию порядка 70 тысяч долларов, что на момент 2007-2008 годов было громадной суммой, рассказала актриса в студии «Север Шоу» на RU.TV.
«Но у нас были суперкостюмы: нам цеха МХАТа их шили. Декорации: у нас телега трансформировалась в поле. Всё, что можно… Не сложилось», — вспомнила Екатерина.
После этой ситуации Волкова поняла, что ей нравится находиться в актёрском составе.