Уже почти 20 лет балерина не сотрудничает с главной российской сценой. По её заявлениям, разрыв сотрудничества произошёл совсем не по её воле. Она уверена, что из театра её выгнали, нарушив при этом её права.
С тех пор Волочкова долгое время ведёт судебные тяжбы с учреждением, требуя признать свою правоту. Так, она требует выплатить ей за 18 лет работы 95 миллионов рублей, так как официально она не была уволена из Большого театра. Недавно суд отказал Анастасии в иске к храму Мельпомены. Адвокаты знаменитости собираются обжаловать это решение.
Несмотря на разрыв с Большим, артистка все эти годы активно строит свою карьеру в балете, в том числе организуя собственные шоу. Кроме того, недавно Волочкова решила добавить в свой послужной список ещё и карьеру телеведущей, став соведущей Николая Цискаридзе на передаче «Сегодня вечером».