Неоднократно в беседе со своими поклонниками танцовщица отмечает, что очень сильно любит свою родину и не намерена её покидать.
Однако в прошлом звезда балета была вынуждена уехать из России. В 1999 году она заключила контракт с Английским национальным балетом в королевском «Альберт-холле» и уехала в Великобританию. На тот момент у Анастасии был период напряжённых отношений с главной сценой страны — Большим театром, который артистка покинула со скандалом.
На чужбине Волочкова жила и работала два года. Затем в Лондон за ней приехал балетмейстер Юрий Григорович. Он прибыл с намерением вернуть балерину на родину, но, если она согласится соблюдать одно условие.
«… его премьерные балетные спектакли буду танцевать именно я», — вспомнила она тот период.
В итоге знаменитость вернулась в Россию к своим любимым зрителям. Анастасия назвала это возвращение счастливым.