Артистка призналась, что в своём детстве она редко когда занималась спортом. Семья часто переезжала с места на место, а потом она сильно увлеклась театральным искусством.
При этом Екатерина занималась дворовыми видами спорта — катанием на коньках зимой, а летом бадминтоном и прыжками через резинку.
«Это максимум мой», — призналась актриса в интервью для «Север Шоу» на телеканале RU.TV.
Немного позже, уже плотно связав свою жизнь с актёрским мастерством и сериалом «Воронины», Волкова вела активный образ жизни в ночных клубах. По её словам, в тот период у неё даже не было времени задуматься о необходимости спорта в жизни.
Уже позже Екатерина поняла, что физические нагрузки нужны для поддержания тонуса организма.
На съёмках ситкома тема спорта редко когда затрагивалась. Даже для последней серии актрисам не дали коньки, они ходили по льду в уггах. В основном спортивная тема была связана с персонажем Георгия Дронова.