Артистка призналась, что обожает фильмы ужасов ещё с самых юных лет, и всегда увлечённо их смотрит. При этом зачастую она смотрит их в одиночестве, так как не любит, когда люди пугаются, когда ещё ничего страшного не произошло.
Историей, которая произошла с Екатериной во втором классе во время просмотра одной из частей «Фредди Крюгера», она поделилась в эфире программы «Север Шоу» на телеканале RU.TV.
Юная школьница смотрела фильм по телевизору у друзей своих родителей, пока взрослые сидели на кухне. Волкова сидела в кресле, где была сломана перекладина, о чём она не знала.
«В этот момент он (маньяк. — Прим. ред.) тащит её в кровать. Я дёргаюсь, и я падаю туда. Вот это я запомнила на всю свою жизнь», — рассказала актриса.
Когда на крик ребёнка прибежали испуганные родители, Екатерина сказала, что с ней всё хорошо, пересела на диван и продолжила просмотр картины.