Сейчас завидный холостяк держит свою личную жизнь в тайне за семью печатями. Однако известно, что с 1986-го по 2010 год он состоял в браке с Аллой Щелищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер. После замужества она взяла фамилию Дмитрия.
Через три года после свадьбы у пары родился сын Кирилл. Наследник шоумена решил пойти по его стопам, выбрав актёрскую профессию, он активно снимается в фильмах. Бывшая жена Нагиева радиоведущая и писательница. Официально пара развелась в 2010 году, однако до этого они уже несколько лет не жили вместе.
Алиса Шер является автором книги «Я была женой Нагиева», в которой раскрыты некоторые подробности их личной жизни. Сейчас бывшая избранница телеведущего обучается на логопеда и занимается путешествиями. Недавно Алле исполнилось 56 лет — она обладает эффектной внешностью и очаровательной улыбкой.